Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/9506
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorБуртняк, Іван Володимирович-
dc.contributor.authorМалицька, Ганна Петрівна-
dc.date.accessioned2021-03-10T07:53:53Z-
dc.date.available2021-03-10T07:53:53Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationБуртняк І. В. Моделювання ціноутворення деривативів методами спектрального аналізу / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - 2020. - Т. 7. - № 3. - С. 126-136.uk_UA
dc.identifier.other10.15330/jpnu.7.3.128-136-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/9506-
dc.description.abstractУ цій статті розширюється метод знаходження наближеної ціни для широкого класу похідних фінансових інструментів. Використовуючи спектральну теорію самоспряжених операторів у Гільбертовому просторі та хвильову теорію сингулярних та регулярних збурень, встановлено аналітичну формулу наближеної ціни активів. Розроблено методи розрахунку цін опціонів за допомогою інструментів спектрального аналізу, теорії сингулярних та регулярних хвиль у випадку швидких і повільних факторів. Поєднуючи методи із спектральної теорії сингулярних та регулярних збурень, можна знайти ціну похідних фінансових інструментів як розклад за власними функціями. Розраховується приблизна вартість цінних паперів та їх норма прибутку. Застосовуючи теорію Штурма-Ліувілля, альтернативу Фредгольма та аналіз сингулярних та регулярних збурень у різних часових масштабах можна отримати явні формули вартості цінних паперів та їх дохідності на основі розкладу власних функцій та власних значень самоспряжених операторів, що використовують крайові задачі для сингулярних та регулярних збурень. Доведено теорему, за допомогою якої знаходяться оцінки наближеної ціни деривативів. Розроблено алгоритм обчислення наближеної ціни деривативів і точності оцінок, що дозволяє проводити аналіз та зробити запобіжні висновки і пропозиції, щоб мінімізувати ризики щодо ціноутворення деривативів, які виникають на фондовому ринку. Розроблено модель знаходження величини ціни деривативів, що відповідають динаміці фондового ринку та величини фінансових потоків. Така модель дозволяє знаходити ціни деривативів та їхню волатильність, а також звести до мінімуму спекулятивні зміни в ціноутворенні, здійснювати аналіз проходження процесів на фондовому ринку та робити конкретні кроки для покращення ситуації щодо оптимізації фінансових стратегій. Використана методика ціноутворення європейських опціонів на основі дослідження поведінки волатильності та аналізу дохідності фінансових інструментів дозволяє збільшити точність прогнозу та приймати обґрунтовані управлінські стратегічні рішення учасниками фондового ринку.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"uk_UA
dc.subjectфондовий ринокuk_UA
dc.subjectспектральний аналізuk_UA
dc.subjectсингулярна теорія збуреньuk_UA
dc.subjectрегулярна теорія збуреньuk_UA
dc.subjectдеривативиuk_UA
dc.titleМоделювання ціноутворення деривативів методами спектрального аналізуuk_UA
dc.title.alternativeModelling of derivatives pricing using methods of spectral analysisuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Т. 7, № 3

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
4485-Текст статті-9835-1-10-20201204.pdf796.84 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.