DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/646| Title: | Застосування спектральної теорії та теорії збурень до дослідження процесів Орнштейна-Уленбека |
| Other Titles: | Application of the spectral theory and perturbation theory to the study of ornstein-uhlenbeck processes |
| Authors: | Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна |
| Keywords: | сингулярна хвильова теорія еорія Штурма-Ліувілля інфінітезимальний генератор багатофакторна дифузія |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Буртняк І. В. Застосування спектральної теорії та теорії збурень до дослідження процесів Орнштейна-Уленбека / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Карпатські математичні публікації. - 2018. - Т. 10. - № 2. - С. 273-287. |
| Abstract: | В статті використано методи спектральної теорії та теорії сингулярних і регулярних збурень, знайдено наближену ціну двобарєрних опціонів ОрнштейнаУленбека з багатофакторною волатильністю, як розвинення за власними функціями використовуючи інфінітезимальні генератори (l+n+1) вимірної дифузії. Встановлено теорему оцінки точності наближення цін опціонів. Знайдено явні формули для знаходження вартості деривативів на основі розвинення за власними функціями та власними значеннями самоспряжених операторів з використанням крайових задач для сингулярних і регулярних збурень. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/646 |
| Appears in Collections: | Т. 10, № 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3397-10002-2-PB.pdf | 200.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.