Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/646
Title: | Застосування спектральної теорії та теорії збурень до дослідження процесів Орнштейна-Уленбека |
Other Titles: | Application of the spectral theory and perturbation theory to the study of ornstein-uhlenbeck processes |
Authors: | Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна |
Keywords: | сингулярна хвильова теорія еорія Штурма-Ліувілля інфінітезимальний генератор багатофакторна дифузія |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Буртняк І. В. Застосування спектральної теорії та теорії збурень до дослідження процесів Орнштейна-Уленбека / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Карпатські математичні публікації. - 2018. - Т. 10. - № 2. - С. 273-287. |
Abstract: | В статті використано методи спектральної теорії та теорії сингулярних і регулярних збурень, знайдено наближену ціну двобарєрних опціонів ОрнштейнаУленбека з багатофакторною волатильністю, як розвинення за власними функціями використовуючи інфінітезимальні генератори (l+n+1) вимірної дифузії. Встановлено теорему оцінки точності наближення цін опціонів. Знайдено явні формули для знаходження вартості деривативів на основі розвинення за власними функціями та власними значеннями самоспряжених операторів з використанням крайових задач для сингулярних і регулярних збурень. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/646 |
Appears in Collections: | Т. 10, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3397-10002-2-PB.pdf | 200.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.