Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.contributor.author | Малицька, Ганна Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T17:31:14Z | - |
dc.date.available | 2020-03-25T17:31:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-11 | - |
dc.identifier.citation | 4. Буртняк І. В., Г. П. Малицька. Застосування рядів Тейлора до ціноутворення деривативів// Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. – Вип. XІV. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 101-110 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2264 | - |
dc.description.abstract | В статті здійснено дослідження ціноутворення та обчислення волатильності європейських опціонів із загальною локально-стохастичною волатильністю за допомогою методики використання рядів Тейлора для вироджених дифузійних процесів, зокрема для дифузії з інерцією. Застосування цієї ідеї вимагає нових підходів викликаних труднощами виродження. Наближення ціни отримується за допомогою розв’язку задачі Коші диференціальних рівнянь в частинних похідних дифузії з інерцією, наближення волатильності є повністю явними, тобто вони не вимагають спеціальних функцій. Таким чином, наближену вартість опціонів можна обчислювати так само ефективно, як і ціну Блека-Шоулса для похідних цінних паперів | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine | uk_UA |
dc.subject | Фондовий ринок, ціноутворення деривативів, опціони, ряди Тейлора, локальна волатильність | uk_UA |
dc.title | ЗАСТОСУВАННЯ РЯДІВ ТЕЙЛОРА ДЛЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Буртняк_І.pdf | 363.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.