Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2264
Назва: | ЗАСТОСУВАННЯ РЯДІВ ТЕЙЛОРА ДЛЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ |
Автори: | Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна |
Ключові слова: | Фондовий ринок, ціноутворення деривативів, опціони, ряди Тейлора, локальна волатильність |
Дата публікації: | 11-гру-2019 |
Видавництво: | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine |
Бібліографічний опис: | 4. Буртняк І. В., Г. П. Малицька. Застосування рядів Тейлора до ціноутворення деривативів// Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. – Вип. XІV. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 101-110 |
Короткий огляд (реферат): | В статті здійснено дослідження ціноутворення та обчислення волатильності європейських опціонів із загальною локально-стохастичною волатильністю за допомогою методики використання рядів Тейлора для вироджених дифузійних процесів, зокрема для дифузії з інерцією. Застосування цієї ідеї вимагає нових підходів викликаних труднощами виродження. Наближення ціни отримується за допомогою розв’язку задачі Коші диференціальних рівнянь в частинних похідних дифузії з інерцією, наближення волатильності є повністю явними, тобто вони не вимагають спеціальних функцій. Таким чином, наближену вартість опціонів можна обчислювати так само ефективно, як і ціну Блека-Шоулса для похідних цінних паперів |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/2264 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Буртняк_І.pdf | 363.65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.