Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2264
Title: | ЗАСТОСУВАННЯ РЯДІВ ТЕЙЛОРА ДЛЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ |
Authors: | Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна |
Keywords: | Фондовий ринок, ціноутворення деривативів, опціони, ряди Тейлора, локальна волатильність |
Issue Date: | 11-Dec-2019 |
Publisher: | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine |
Citation: | 4. Буртняк І. В., Г. П. Малицька. Застосування рядів Тейлора до ціноутворення деривативів// Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. – Вип. XІV. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 101-110 |
Abstract: | В статті здійснено дослідження ціноутворення та обчислення волатильності європейських опціонів із загальною локально-стохастичною волатильністю за допомогою методики використання рядів Тейлора для вироджених дифузійних процесів, зокрема для дифузії з інерцією. Застосування цієї ідеї вимагає нових підходів викликаних труднощами виродження. Наближення ціни отримується за допомогою розв’язку задачі Коші диференціальних рівнянь в частинних похідних дифузії з інерцією, наближення волатильності є повністю явними, тобто вони не вимагають спеціальних функцій. Таким чином, наближену вартість опціонів можна обчислювати так само ефективно, як і ціну Блека-Шоулса для похідних цінних паперів |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2264 |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття_Буртняк_І.pdf | 363.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.