Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1956
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБуртняк, Іван Володимирович-
dc.contributor.authorМалицька, Ганна Петрівна-
dc.date.accessioned2020-03-24T13:26:31Z-
dc.date.available2020-03-24T13:26:31Z-
dc.date.issued2011-04-11-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1956-
dc.description.abstractДане якісне дослідження забезпечує емпіричну очевидність на користь наших припущень і допомагає нам у виділенні відповідної функції волатильності. Доведено залежність волатильності від розгалужених функцій S першого порядку на прикладі індексу ПФТС. Встановлено на основі емпіричних даних, що найкраще функцію волатильності наближає квадратична регресія, а особливо – частка квадратних тричленівuk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subjectмодель Гобсона-Роджерса, броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індексuk_UA
dc.titleДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ БЛЕКА ШОУЛЗАuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2011-5_1-pages-72_75.pdf252.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.