Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1956
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.contributor.author | Малицька, Ганна Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T13:26:31Z | - |
dc.date.available | 2020-03-24T13:26:31Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1956 | - |
dc.description.abstract | Дане якісне дослідження забезпечує емпіричну очевидність на користь наших припущень і допомагає нам у виділенні відповідної функції волатильності. Доведено залежність волатильності від розгалужених функцій S першого порядку на прикладі індексу ПФТС. Встановлено на основі емпіричних даних, що найкраще функцію волатильності наближає квадратична регресія, а особливо – частка квадратних тричленів | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | модель Гобсона-Роджерса, броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс | uk_UA |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ БЛЕКА ШОУЛЗА | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
business-inform-2011-5_1-pages-72_75.pdf | 252.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.