Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1956
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ БЛЕКА ШОУЛЗА
Authors: Буртняк, Іван Володимирович
Малицька, Ганна Петрівна
Keywords: модель Гобсона-Роджерса, броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс
Issue Date: 11-Apr-2011
Abstract: Дане якісне дослідження забезпечує емпіричну очевидність на користь наших припущень і допомагає нам у виділенні відповідної функції волатильності. Доведено залежність волатильності від розгалужених функцій S першого порядку на прикладі індексу ПФТС. Встановлено на основі емпіричних даних, що найкраще функцію волатильності наближає квадратична регресія, а особливо – частка квадратних тричленів
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1956
Appears in Collections:Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2011-5_1-pages-72_75.pdf252.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.