CONDUCT RESEARCH STOCK MARKET BASED ON MODELS OF ARCH

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1938

Назва:	CONDUCT RESEARCH STOCK MARKET BASED ON MODELS OF ARCH
Автори:	Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна
Ключові слова:	Autoregression models, econometric models, stock market, financial instruments, the PFTS index, volatility time series
Дата публікації:	11-лют-2016
Видавництво:	Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Короткий огляд (реферат):	The purpose of this article is to study the dynamics of the volatility of some indicators of financial market of Ukraine using the methods ARCH modeling. As indicators of the financial market we take the most aggregated variables describing profitability or market price of the portfolio, but not individual assets constituting the portfolio. An indicator of the stock market index stands First Stock Trading System (PFTS). The conditional variance of financial indicators reflecting the level of systemic risk, measures the uncertainty associated with forecasting market dynamics
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):	http://hdl.handle.net/123456789/1938
Розташовується у зібраннях:	Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:

Файл	Опис	Розмір	Формат
aprer_2016_12(2)__5 (2).pdf		2.46 MB	Adobe PDF	Переглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

DSpace JSPUI