Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/14487
Назва: Моделювання оцінки економічного капіталу банку як інтегральної міри величини прийнятих операційних ризиків
Автори: Дмитришин, Леся Ігорівна
Ключові слова: фінансово-економічна безпека банку, операційний ризик, економічний капітал, підхід, заснований на функції розподілу втрат (LDA), алокація капіталу.
Дата публікації: 2017
Бібліографічний опис: Дмитришин Л.І. Моделювання оцінки економічного капіталу банку як інтегральної міри величини прийнятих операційних ризиків / Л.І. Дмитришин, О.С. Кушнір // Вісник Хмельницького національного університету, Серія Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 39-43.
Короткий огляд (реферат): У статті розглядається метод забезпечення фінансово-економічної безпеки банку, який полягає в мотивації керівників бізнес-одиниць щодо зниження операційних ризиків (шахрайства, збоїв систем) і формуванні необхідного обсягу капіталу банку, достатнього для підтримки платоспроможності банку в ситуації реалізації значних фінансово-економічних ризиків. У статті описується модель оцінки економічного капіталу під операційний ризик, на підставі якої можливе застосування передових підходів алокації капіталу. Наводиться порівняння різних методів алокації капіталу і оцінюється можливість їх застосування в комерційному банку.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/14487
Розташовується у зібраннях:Наукові видання (ЕФ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
VKNU-ES-2017-N1.pdf5.24 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.