Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/14487
Title: Моделювання оцінки економічного капіталу банку як інтегральної міри величини прийнятих операційних ризиків
Authors: Дмитришин, Леся Ігорівна
Keywords: фінансово-економічна безпека банку, операційний ризик, економічний капітал, підхід, заснований на функції розподілу втрат (LDA), алокація капіталу.
Issue Date: 2017
Citation: Дмитришин Л.І. Моделювання оцінки економічного капіталу банку як інтегральної міри величини прийнятих операційних ризиків / Л.І. Дмитришин, О.С. Кушнір // Вісник Хмельницького національного університету, Серія Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 39-43.
Abstract: У статті розглядається метод забезпечення фінансово-економічної безпеки банку, який полягає в мотивації керівників бізнес-одиниць щодо зниження операційних ризиків (шахрайства, збоїв систем) і формуванні необхідного обсягу капіталу банку, достатнього для підтримки платоспроможності банку в ситуації реалізації значних фінансово-економічних ризиків. У статті описується модель оцінки економічного капіталу під операційний ризик, на підставі якої можливе застосування передових підходів алокації капіталу. Наводиться порівняння різних методів алокації капіталу і оцінюється можливість їх застосування в комерційному банку.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/14487
Appears in Collections:Наукові видання (ЕФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VKNU-ES-2017-N1.pdf5.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.