Комплексна оцінка конкурентоспроможності страхової компанії методами кластерного та дискримінантного аналізу

Abstract

статті розглянуто застосування кластерного аналізу до дослідження динаміки діяльності страхових компаній, з його допомогою знайдено до якого кластера відноситься досліджувана компанія. Завдяки структурі зобов’язань страхової компанії перед застрахованими, а отже, і активами, якими вони керують, страхові компанії високо оцінюються як довгострокові та стабільні інвестори. Це має певні переваги не тільки для застрахованих, але й для суспільства та економіки в цілому завдяки ролі фінансових посередників з боку страхових компаній. За допомогою кластерного аналізу було розділено компанії на три групи – сильні, середні, слабкі за рейтингом. Проте для найбільш точної оцінки використано дискримінантний аналіз на основі вже отриманих результатів кластерного аналізу. Проведено визначення приналежності досліджуваного об’єкта (страхової компанії) до одного з виділених класів на основі побудованої дискримінантної моделі. Використано таблиці класифікації для кожного спостереження, таблиці квадратів відстаней Махаланобіса та таблиці апостеріорних ймовірностей приналежності. Дискримінантний аналіз дав можливість зробити остаточну оцінку і рейтинг страхових компаній України, та дозволив оцінити якість моделі та значимість досліджуваних показників. Вихідні дані були сформовані за допомогою якісних і кількісних показників, які дали можливість точніше та ширше оцінити стан страхових компаній.