Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/10653
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorБуртняк, Іван Володимирович-
dc.contributor.authorМалицька, Ганна Петрівна-
dc.date.accessioned2021-08-03T08:00:03Z-
dc.date.available2021-08-03T08:00:03Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationБуртняк І. В., Малицька Г. П. Дослідження поведінки фондового ринку на основі моделей ARCH / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2016. - Вип. 12(2). - С. 17-26.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/10653-
dc.description.abstractМетою цієї статті є вивчення динаміки мінливості деяких показників фінансового ринку України за допомогою методів моделювання ARCH. В якості показників фінансового ринку ми беремо найбільш агреговані змінні, що описують прибутковість або ринкову ціну портфеля, але не окремі активи, що складають портфель. Показником індексу фондового ринку є First Stock Trading System (PFTS). Умовна дисперсія фінансових показників, що відображає рівень системного ризику, вимірює невизначеність, пов'язану з прогнозуванням динаміки ринку.uk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"uk_UA
dc.subjectавторегресійні моделіuk_UA
dc.subjectеконометричні моделіuk_UA
dc.subjectфондовий ринокuk_UA
dc.subjectфінансові інструментиuk_UA
dc.subjectіндекс ПФТСuk_UA
dc.subjectволатильністьuk_UA
dc.subjectчасові рядиuk_UA
dc.titleДослідження поведінки фондового ринку на основі моделей ARCHuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Т. 2, № 12

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2542-Article Text-5089-2-10-20200312.pdf810.12 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.