Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/10653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.contributor.author | Малицька, Ганна Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T08:00:03Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T08:00:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Буртняк І. В., Малицька Г. П. Дослідження поведінки фондового ринку на основі моделей ARCH / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2016. - Вип. 12(2). - С. 17-26. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10653 | - |
dc.description.abstract | Метою цієї статті є вивчення динаміки мінливості деяких показників фінансового ринку України за допомогою методів моделювання ARCH. В якості показників фінансового ринку ми беремо найбільш агреговані змінні, що описують прибутковість або ринкову ціну портфеля, але не окремі активи, що складають портфель. Показником індексу фондового ринку є First Stock Trading System (PFTS). Умовна дисперсія фінансових показників, що відображає рівень системного ризику, вимірює невизначеність, пов'язану з прогнозуванням динаміки ринку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | авторегресійні моделі | uk_UA |
dc.subject | економетричні моделі | uk_UA |
dc.subject | фондовий ринок | uk_UA |
dc.subject | фінансові інструменти | uk_UA |
dc.subject | індекс ПФТС | uk_UA |
dc.subject | волатильність | uk_UA |
dc.subject | часові ряди | uk_UA |
dc.title | Дослідження поведінки фондового ринку на основі моделей ARCH | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Т. 2, № 12 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2542-Article Text-5089-2-10-20200312.pdf | 810.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.