Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/10653
Назва: Дослідження поведінки фондового ринку на основі моделей ARCH
Автори: Буртняк, Іван Володимирович
Малицька, Ганна Петрівна
Ключові слова: авторегресійні моделі
економетричні моделі
фондовий ринок
фінансові інструменти
індекс ПФТС
волатильність
часові ряди
Дата публікації: 2016
Видавництво: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Бібліографічний опис: Буртняк І. В., Малицька Г. П. Дослідження поведінки фондового ринку на основі моделей ARCH / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2016. - Вип. 12(2). - С. 17-26.
Короткий огляд (реферат): Метою цієї статті є вивчення динаміки мінливості деяких показників фінансового ринку України за допомогою методів моделювання ARCH. В якості показників фінансового ринку ми беремо найбільш агреговані змінні, що описують прибутковість або ринкову ціну портфеля, але не окремі активи, що складають портфель. Показником індексу фондового ринку є First Stock Trading System (PFTS). Умовна дисперсія фінансових показників, що відображає рівень системного ризику, вимірює невизначеність, пов'язану з прогнозуванням динаміки ринку.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/10653
Розташовується у зібраннях:Т. 2, № 12

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2542-Article Text-5089-2-10-20200312.pdf810.12 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.